SAKURA Portfolio Model - MAJ Q1 2018

Un moment depuis notre dernière mise à jour, en effet... nous allons rattraper cela aujourd'hui et se caler sur les dernières données immédiatement! 😁

Pour rappel, le Portfolio Investisseur Darwinex - SAKURA est un modèle établi sur des critères simples - mais supposés de bon sens - saupoudré de quelques notions de finance quantitative.

Voici son historique ainsi que la procédure détaillée, disponible sur le forum Darwinex Community (en anglais uniquement).

Pour les francophones, l'intégralité des ressources sont stockées publiquement en ligne (webinaire + slides).

NB: le nombre et la qualité globale des DARWINs s'étant considérablement améliorés, certaines modifications ont dû être prises en compte. A titre purement informatif, voici le filtre que j'utilise dorénavant.

Voici donc les dernières nouvelles de notre portefeuille!

Liste des DARWINs pour le Portfolio (LIVE) SAKURA

$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$EZX - https://www.darwinex.com/darwin/EZX.4.51
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.71
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.41
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$STN - https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5
$PGH - https://www.darwinex.com/darwin/PGH.4.1
$FEG - https://www.darwinex.com/darwin/FEG.4.5
$QUA - https://www.darwinex.com/darwin/QUA.4.3

Composition actuelle du Portfolio:

RESULTATS - SEMAINE:  +0.74%

RENDEMENT - 2018:  +3.99%

RENDEMENT - ORIGINE:  +2.00%

Commentaires:

• $PIK et $DWC sont toujours surpondérés, mais nous revenons progressivement proches de la taille standard.
• Comme expliqué précédemment, une fois que nous aurons notre premier trimestre de données 2018, pas besoin - je dirais même qu'il serait inutile et trompeur en terme d'analyse - de garder la partie de l'histoire où le portefeuille n'était pas plein et stabilisé.

Pour cette raison, STD (rendements - origine) restera 19.11.2017 jusqu'au 31.03.2018 rollover.
Ensuite, STD sera ajusté au 01.01.2018

Très bon weekend à tous, et à bientôt pour une nouvelle mise à jour! 👍