SAKURA Portfolio Model

Vous connaissez sûrement l'expression "put your money where your mouth is"!
C'est le but de cet exercice.

Nous avions abordé lors du webinaire Construction et Gestion de Portfolio


1. Les concepts incontournables
- Risque (VaR vs Drawdown)
- volatilité
- corrélations
- diversification

2. Les "erreurs" conceptuelles
- quel est LE meilleur actif
- le temps et l'illusion créé par celui-ci, sur un échantillon sélectionné aléatoirement dans un historique

3. La construction et gestion d'un portefeuille BETA en 5 étapes, appliqué à l'écosystème Darwinex
- Darwinex Score
- Filtre
- Corrélations & risque portfolio
- Allocation
- Optimisation du rendement attendu vs risque global

NB: la base de données de DARWINs étant de plus en plus qualitative, le filtre D-Score devra être augmenté à >70.


Tout comme il existe autant de stratégies que de traders, il doit en être de même pour la gestion d'un portefeuille d'actifs x ou y. Je vous présente donc ici mon portefeuille, qui sera sans doute plus performant que certains, et moins performant que d'autres.

Voici les résultats du modèle
Timeframe: 6 mois
Balance: 10.000$

Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie car le post d'introduction risquerait d'être un peu long, le webinaire est là pour ça!  

 

Il est donc temps de faire la transition vers... un Portfolio REEL!

La trame sera un peu différente car actuellement Darwinex ne permet pas de pouvoir faire plusieurs portefeuilles investisseur au sein d'un même profil. Il sera donc composé de deux "compartiments" en terme d'allocation.

Voici la liste des DARWINS pour ce portefeuille

Ligne principale (40%): $PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
Ligne secondaire (60%): 12 à 14 DARWINs

Actuellement en portfolio:
$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$EZX - https://www.darwinex.com/darwin/EZX.4.51
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.7


En attente d'un repli pour acheter:
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.4
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$THA - https://www.darwinex.com/darwin/THA.4.12
($DNA - https://www.darwinex.com/darwin/DNA.4.42)

Une "unite d'investissement" est égale à 200, contrairement au modèle initial (800).

Le portefeuille devrait donc atteindre une taille moyenne de 5000 EUR.
Plus précisément entre 4600 et 5200 suivant les périodes (si arbitrages simultanés)

Voilà, c'est parti les amis  

Bon weekend à vous tous, je partagerai régulièrement les résultats de ce modèle ici bien sûr!