DARWINs IIP x ESX: 2 semaines après...

22 Octobre 2016

Déployée depuis le 12.10.2016, la version améliorée de Nyaruko, le DARWIN ESX montre déjà clairement sa potentielle supériorité sur le long-terme:

La période est particulièrement intéressante puisque la "base directionnelle continue" souffre de drawdown. En effet, entamer des tests lors d'une phase favorable n'aurait apporté aucune information pertinente en terme de risque, et d'absorption de celui-ci.

Nous pouvons d'ores et déjà relever 2 faits pertinents:

1- Les opérations Intraday régulières permettent d'absorber de façon très satisfaisante un marché temporairement adverse sur le directionnel continu, tant que celui-ci ne dépasse pas 10% de l'exposition globale.

2- Négocier volontairement sur un profil de risque élevé (VaR mens. ~40%) "force" effectivement dans une certaine mesure le Risk-Manager Darwinex à délivrer un produit plus stable, dont la volatilité peut être contenu s'il on reste strict sur ses paramètres, entre:

- 1% et 3% en Intraday selon le type de journée (normale/tendance/forte tendance)

- 3% et 5% en semaine normale et, 8% à 15% sur une semaine de tendance/forte tendance

Ce sont des données qui devront être confirmées, et nous avons encore 2 mois pour cela! ;)

RESULTATS EN COURS: IIP x ESX

Période: 1 Semaine (17.10 - 21.10)